Эффект неоднозначности

Эффект неоднозначности — это когнитивное искажение, в котором принятие решения страдает из-за недостатка информации или неоднозначности. Эффект предполагает, что люди стремятся выбрать решение, для которого вероятность благоприятного исхода известна, по сравнению с решением, когда вероятность благоприятного исхода не известна^[1]. Эффект был открыт Даниэлем Эллсбергом в 1961 году. Эксперименты Эллсберга показали, что для многих людей риск (известная вероятность) и неопределённость (неизвестная вероятность) — суть разные понятия^[2].

Примеры Эллсберга показывают проблемы с концепцией Сэвиджа, по которой с неопределённостью можно работать также, как с риском, заменив объективными вероятности субъективными^[2].

Задача «двух урн» (Эллсберг)

Имеются две урны, в каждой из которых в общей сложности 100 красных и чёрных шаров. В первой урне 50 красных и 50 чёрных шаров. Количество чёрных (и, соответственно, красных) шаров во второй урне неизвестно. Из каждой урны случайным образом вынимается по одному шару. Участника эксперимента просят выбрать урну и сделать ставку на цвет шара. В случае угадывания он получает 100 долларов, а в случае проигрыша — ничего не теряет. В ходе эксперимента выяснилось, что люди стремятся выбрать первую урну, где вероятность выигрыша (и риск проигрыша) определена, и избегают неопределённого риска, связанного с выбором второй урны. При предоставлении урн по-отдельности испытуемые не отдавали предпочтения какому-либо цвету^[1][2].

Задача «с одной урной» (Эллсберг)

Имеется одна урна, в которой находятся 30 красных шаров и 60 чёрных и жёлтых шаров в неизвестном соотношении. Из урны вынимается один шар, а участника спрашивают, ставит ли он (1) на красный шар или (2) на чёрный? При тех же условиях можно задать и другой вопрос: ставить ли (3) на красный или жёлтый или (4) чёрный или жёлтый? Наиболее частыми ответами являются: 1 и 4^[1]:654.

Объяснение

Одно из возможных объяснений состоит в том, что люди используют эвристическое правило избегать вариантов, в которых информация отсутствует^[3][4].

См. также

• Парадокс Эллсберга (англ.)русск.
• Неприятие неопределённости (англ.)русск.
• Неприятие риска

Примечания

1. ↑ ^{1 2 3} Ellsberg, 1961
2. ↑ ^{1 2 3} Halevy, Feltkamp, 2005
3. ↑ Frisch, Baron, 1988
4. ↑ Ritov, Baron, 1990

Литература

• Daniel Ellsberg Risk, ambiguity, and the Savage axioms // Quarterly Journal of Economics. — 1961. — Т. 75. — № 4. — С. 643-669. — DOI:10.2307/1884324
• Frisch, D., Baron, J. Ambiguity and rationality // Journal of Behavioral Decision Making. — 1988. — № 1. — С. 149-157.
• Ritov, I., Baron, J. Reluctance to vaccinate: omission bias and ambiguity // Journal of Behavioral Decision Making. — 1990. — № 3. — С. 263-277.
• Pete C. Trimmer et al Decision-making under uncertainty: biases and Bayesians // Animal Cognition. — 2011. — Т. 14. — № 4. — С. 465-476. — ISSN 1435-9448. — DOI:10.1007/s10071-011-0387-4
• Yoram Halevy, Vincent Feltkamp A Bayesian Approach to Uncertainty Aversion // Review of Economic Studies. — 2005. — Т. 72. — № 2. — С. 449–466. — DOI:10.1111/j.1467-937X.2005.00339.x

Ссылки

• The Savage theorem and the Ellsberg paradox (сайт на основе материала Eliezer Yudkowsky)