- Теория неожидаемой полезности
-
Теория неожидаемой полезности (англ. Nonexpected Utility Theory) — теория, согласно которой вероятности входят нелинейным образом в функцию полезности.
Несмотря на широту применения, теория ожидаемой полезности и теория субъективной ожидаемой полезности многократно опровергалась: начиная с 1950-х годов психологи и экономисты обнаруживали все больше экспериментальных доказательств того, что человеческое поведение не всегда соответствуют многим ключевым аксиомам или прогнозам модели. Наиболее известный пример продемонстрировал французский экономист Морис Алле (парадокс Алле).
С начала 1960-х годов, исследователи обнаружили класс систематических нарушений гипотезы субъективной вероятности. Самый известный пример предложил Даниэль Эллсберг в 1961 году (Парадокс Элсберга (англ.)). В ответ на эти эмпирические опровержения, исследователи разработали, аксиоматизировали и проанализировали ряд альтернативных моделей предпочтений и убеждений, в большинстве из которых формула ожидаемой полезности была заменена альтернативной формулой, которую люди, как предполагается, максимизировали. Самые ранние из этих моделей, которые предложил Уорд Эдвардс (Ward Edwards) в 1950 году, приняли Даниэль Канеман и Амос Тверски в 1970-х годах как часть своей известной "теории перспектив". С тех пор экономисты разработали и аксиоматизировали модели неожидаемой полезности в предпочтениях риска во избежание этих трудностей, которые согласуются с широким классом нарушений аксиомы независимости типа Алле, и приспособлены для формального анализа и практического применения в экономике и иных сферах. Наиболее заметной из них является модель "Рангозависимая ожидаемая полезность" (англ.) австралийского экономиста Джона Куиджина (John Quiggin).
Исследователи также разработали модели предпочтений по субъективным ожиданиям, которые соответствуют как отклонениям типа Алле от ожидаемой полезности предпочтений риска, так и отклонениям типа Эллсберга от вероятностных ожиданий. Одна из таких моделей, которую аксиоматизировали Ицхак Гильбоа (Itzhak Gilboa) и Давид Шмайдлер (David Schmeidler), известна как "максимин ожидаемой полезности" ("maximin expected utility"), основана на функции полезности и наборе субъективных вероятностных распределений наступлений событий. Она предполагает, что люди оценивают решения на основе минимальной ожидаемой полезности по этому классу распределений. Еще одна важная модель, которую также аксиоматизировали Ицхак Гильбоа (Itzhak Gilboa) и Давид Шмайдлер (David Schmeidler), известна как "ожидаемая полезность Шоке" (англ.), основана на функции полезности, но заменяет классические (например, аддитивную) вероятностную меру субъективной ожидаемой полезности на неаддитивную меру по событиям. Она также заменяет стандартную формулу ожидаемой полезности альтернативным понятием ожидания в отношении этой неаддитивной меры.
Литература
Mark J. Machina Nonexpected Utility Theory
Mark J. Machina Non-expected utility theory
См. также
Категории:- Полезность
- Экономические учения, направления и школы
- Поведенческая экономика
Wikimedia Foundation. 2010.
