- Авторегрессия условной гетероскедастичности
-
Авторегрессия условной гетероскедастичности - применяемая в эконометрике модель для отыскания зависимости дисперсии текущей ошибки от квадратов ошибок модели для предшествующих наблюдений.
Спецификация ARCH(q)
Обозначим через текущую ошибку модели и предположим, что , где и где временной ряд можно описать, как
и где и .
Оценка параметров ARCH(q)-модели может быть произведена при помощи обычного МНК.
Производные модели
GARCH(p, q)
Если для описания дисперсии ошибок применяются авторегрессионные члены, модель называется обобщенной авторегрессией условной гетероскедастичности. В этом случае GARCH(p, q) модель (где p - порядок GARCH-членов и q - порядок ARCH-членов ) описывается следующим образом:
В общем случае, при тестировании эконометрической модели на гетероскедастичность одним из лучших тестов является тест Уайта.
Категория:- Анализ временных рядов
Wikimedia Foundation. 2010.